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CTAマトリックスオープン   【デリバティブファンド(単位型)】

岡三アセットマネジメントは、「CTAマトリックスオープン」を4月24日に設定する。

【ファンド名称】
CTAマトリックスオープン

【愛称】
なし

【設定日】
平成21年4月24日

【当初募集期間】
平成21年4月6日から平成21年4月23日まで

【販売手数料】
上限4.0%

【信託報酬率】
1.15%

【販売会社】
岡三証券株式会社
今村証券株式会社
香川証券株式会社

【ファンドの特色】
1.主として、ドイツ銀行が公表するマトリックス円指数※の騰落率に価格が連動することを目指すユーロ円建て債券に投資し、当該インデックスの動きを概ね捉えることを目標に運用を行います。



※ マトリックス円指数は、ドイツ銀行が選定した上限9つのCTA(コモディティ・トレーディング・アドバイザー)のファンドのパフォーマンスを表す指数です。



・ 当ファンドが設定当初に組入れるユーロ円建て債券は、ドイツ銀行が発行するユーロ円建て債券を予定しています。

ドイツ銀行グループは、世界でも最大規模の総合金融機関です。

世界各国で幅広い金融サービスを提供しています。

ドイツ銀行の格付はA+(スタンダード・アンド・プアーズ)、Aa1(ムーディーズ)です。(2009年2月末現在)





※1 当初申込期間に、当ファンドが組入予定のユーロ円建て債券の格付けがA格未満となった場合または募集額が少額の場合等には設定を中止することがあります。

※2 投資対象であるユーロ円建て債券に対し、マトリックス円指数のインデックス手数料(年率0.72%)がかかり、ユーロ円建て債券の価格はインデックス手数料を日々控除して算出されます。



2.ユーロ円建て債券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。



3.資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。



4.毎年4月23日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。



・ 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。



・ 分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。ただし、分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、分配を行わないことがあります。



◎「マトリックス円指数」について



マトリックス円指数はドイツ銀行が選定した上限9つのCTA(コモディティ・トレーディング・アドバイザー)のファンドのパフォーマンスを表す指数です。



マトリックス円指数のルール


ドイツ銀行が選定した上限9つのCTAのファンドに均等に投資した場合のパフォーマンスを表すインデックスで、円ベースで公表されます。

※ 9つのCTAのファンドは、ドイツ銀行がリスク管理するCTAのファンドの中から、運用資産、運用実績等を勘案して選定しています。

CTA(2009年3月19日現在)

アルティス

ブライアーウッド

FXコンセプツ

ジョンロック

カイザー
リンクス

ニューウェーブ

QCM

ウィントン


半年に一度(3月15日と9月15日、休業日の場合は翌営業日)、各CTAのファンドへの投資比率を均等になるようにリバランスを行います。





最大ドローダウン(最高値からの下落率)が40%以上に達したCTAのファンドは翌々営業日より指数の算出対象から除外し、残ったCTAのファンドのパフォーマンスを表します。CTAのファンドの新たな追加は行いません。

※ 本インデックスでは2003年5月9日(指数算出開始日)から最大ドローダウンの観測を開始することとします。





各CTAの運用報酬とリスク管理費用等の合計で年率2.6%および成功報酬※を控除して日々算出されマトリックス円指数の値に反映されます。

※ 成功報酬は各CTAの純資産価額が、ハイ・ウォーター・マーク水準(純資産価額の最高値)を超過した部分の20%となります。成功報酬は各CTA毎に算出されますので、マトリックス円指数が下落していても、控除される場合があります。なお、設定日2009年4月24日の純資産価額をハイ・ウォーター・マーク水準として、計算を開始します。






◎「CTA(コモディティ・トレーディング・アドバイザー)」について



CTAとは、「Commodity Trading Advisor」の略で、日本語訳で「商品投資顧問業者」のことです。もともとは商品先物の取引を中心としていましたが、現在では、商品市場だけでなく、債券・為替・株式市場など、多くの市場で収益機会を追求し取引を行っています。



CTAの特徴


先物を中心に運用します。

「買い持ち」も、「売り持ち」も可能な、取引所に上場されている先物・オプションと為替を主な取引対象として運用します。





トレンド・フォロー戦略(市場の方向性に追随する戦略)を主に行います。

トレンド・フォロー戦略とは、投資対象となる市場の方向性をとらえて、これに追随するように投資を行う戦略です。高度なコンピュータ・モデルを用い、上昇トレンドなら「買い持ち」、下落トレンドなら「売り持ち」で収益を狙います。ファンダメンタルズ分析よりもテクニカル分析を重視します。





多くの市場で収益機会を追求し、取引の分散を図ります。

商品先物に加え、金融先物(為替・金利など)や証券先物(株価指数・債券など)等、多くの市場で取引を行います。





  

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